珞珈经管精英论坛第35期
数理经济与数理金融论坛
讲座题目： Labor Flow Shocks Matter for Asset Pricing（劳动力流动对资产定价的影响）
主讲人：陈坚厦门大学 教授
时间： 3月31日周五下午14:30
地点： 经管院A204
讲座内容摘要：
本文使用了美国上市公司员工的个人简历数据，构建了劳动力流动指数，并且将其分解为预期流动和非预期冲击两个部分。我们发现非预期冲击对短期资产价格具有很强的预测能力，而预期流动则没有影响。这种预测能力在样本外检验中依然存在，并且在资产配置中具有一定的经济价值。我们的实证结果并不能被现有的劳动力相关变量和常用的经济变量所解释。我们进一步发现对于未来经济状况的担忧是驱动这种预测能力的主要经济因素。
主讲人简介：
陈坚，现任职于厦门大学经济学院和邹至庄经济研究院，教授，博导。主要研究方向包括：文本数据分析、机器学习、气候金融、金融科技、金融工程、资产定价等领域。入选厦门市高层次人才，厦门大学南强青年人才拔尖计划（A类）。科研成果主要发表于Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of International Money and Finance, Journal of Futures Markets,《金融研究》,《管理科学学报》等国内外权威期刊。曾获得2022年投资学年会优秀论文一等奖、2016与2020年金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖、2016年金融工程学年会优秀论文三等奖。作为项目负责人，主持国家自然科学基金项目两项，福建省社会科学基金两项。担任《中国经济问题》编委，SSCI期刊Emerging Market Finance and Trade客座主编，以及包括Journal of Financial and Quantitative Analysis在内的20多本国内外期刊的匿名审稿人。
珞珈经管精英论坛第36期
经济学论坛
讲座题目： Middlemen and Reverse Factoring （中间商与反向保理）
主讲人：胡博 复旦大学经济学院 助理教授
时间： 3月31日周五上午10:00
地点： 经管院A221
讲座内容摘要：
本文介绍了一个研究逆向保理的新框架，这是一种突出的供应链金融类型。该模式的特点是一个中间人充当供应商的经销商，并向他们提供反向保理合同。这使得中间商能够通过延迟向供应商付款来汇集供应商的流动性，同时向那些迫切需要流动性的人提供即时付款。中间商通过从流动性高、生产率低的供应商那里获取流动性，从流动性低、生产率高的供应商那里获取利润来优化其利润。我们证明了流动性的市场成本，以名义利率为代表，对反向保理的影响有限，并确定了中间商可以在没有自身流动性的情况下运作的条件。
主讲人简介：
胡博，现任复旦大学经济学院助理教授，博士毕业于阿姆斯特丹自由大学和丁伯根研究所。研究方向为应用微观理论，关注的研究问题包括搜寻经济学、平台经济等。其文章发表于Rand Journal of Economics,《经济研究》等国内外顶尖学术期刊。主持国家自然科学基金，上海市浦江人才计划等项目。胡博教授还担任International Economic Review, Journal of Health Economics等国际A类期刊的匿名审稿人。
武汉大学经济与管理学院学生会权益部倾心出品
信息来源 | 武汉大学经济与管理学院
排版 | 游军浩
审核 | 伍林 李铭 叶乐川
